风险计算历年真题.docx

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1、风险计算历年真题：四、计算题1、(2009）某项目总产量3万吨，产品单价为600元/吨，年生产成本为1300万元，其中固定成本为100万元，销售税金为售价的3，求：(1）项目投产后的盈亏平衡产量（2）生产负荷率，并据此评价项目的抗风险能力。解：（1）变动成本=(1300-100）/3=400元/吨单位变动税金=600*3=18元/吨Tr=Tc 600Q=(400+18）Q+1000000 得Q=5494。5吨(2)Bep(Q）=5494.5/30000=0。1830。7 故项目的抗风险能力较强。2、（2009）假定某企业要从三个方案中选择一个投资方案，各个方案的盈利情况如表所示：试用悲观准则和

2、遗憾原则选择投资方案。各方案的盈利市场销路盈利（万元）ABC销路差200001000销路一般250025002800销路好300050003700解：（1)悲观准则,A=2000；B=0；C=1000，故选择A（2）遗憾原则市场销路盈利（万元）ABC销路差020001000销路一般3003000销路好200001300最大后悔值200020001300最大后悔值中取小，故应该选择方案C。3、(2011）生产VCD碟片的某企业的损益值如表所示。问题:1、以等概率为准则选择一项目方案？?？ 2、如果P（S1)=0.3；P（S2）=0.5；P(S3）=0。2,以期望值为标准选择一项目方案项目方案自然

3、状态需求高S1需求一般S2需求低S3扩建原厂D110080-20建设新厂D21405040转包外厂D3603010解：（1）以等概率为准则选择一项目方案U（d1）=100+50-203=43.33U（d2）=140+50-403=50U（d3)=60+30+103=33.33方案扩建原厂d1数值最大，故选择此方案（2）如果P（S1）=0。3；P(S2）=0。5;P（S3）=0。2，以期望值为标准选择一项目方案-随机型风险估计d1期望值=1000.3+80*0。5-200.2=66万元d2期望值=1400.3+50*0。5-40*0。2=59万元d3期望值=60*0.3+30*0.5+10*0。

4、2=35万元方案扩建原厂d1期望值最大，故选择此方案4、（2012)设某新型发动机寿命服从指数分布,平均寿命为4000小时，求该发动机运转不到2000小时就发生故障的概率，以及不发生故障的概率。（计算结果保留小数点后两位）解：P=1e（2000/4000）=0.39Q=1-p=0。615、（2012）某企业生产某产品的固定成本为66011元，变动成本函数为（28-0。001Q）Q，总收入函数为R(Q）=（550。0035Q）Q，为考虑销售税金及附加，求盈利的产量范围区间.解：（1）确定销售收入和销售成本函数R（Q)=55Q0。0035Q2C(Q)=F+wQ=66011+28Q0。001Q2(2

5、)根据盈亏平衡原理，列出平衡方程式，求解平衡点。R（Q)=C（Q)55Q-0。0035Q2=66011+28Q-0。001Q20。0025Q227Q+66011=0Q= -bb2-4ac2aQB1=3740件QB2=7060件6、(2013）新建某场，涉及生产能力为年产量2800台，预计售价6000元/台，年总固定成本为630万元,单位产品变动成本为3000元(未考虑销售税金及附加）。试求：1、盈亏平衡点产量； 2、生产负荷率，并据此判断项目可承受风险能力。要使项目可承受较大风险，设计生产能力至少要提高多少？解：(1）计算设盈亏平衡点产量𝑄_𝑏:p⻓

6、6;_𝑏=w 𝑄_𝑏+F 6000 𝑄_𝑏=3000 𝑄_𝑏+6300000𝑄_𝑏=2100（件）(2）计算生产负荷率：BEP（Q）= 𝑄_𝑏/ 𝑄_𝑡=2100/2800=0。75一般认为，生产负荷率不超过0。7时，项目可承受较大风险,故此项目风险承受能力较低.(3）生产能力提高:BEP(Q）= 𝑄_𝑏/ 𝑄_𝑡=0.721

7、00/𝑄_𝑡=0.7𝑄_𝑡=3000生产能力提高=3000-2800=200台所以，设计生产能力至少提高200台。7、（2013)某项目工程如果明天开工，在“天气好”时可盈利15万元，在“天气不好时会损失10万元；而如果明天不开工，则会损失1万元。如果天气好的概率为0.5.试问：（1）按期望盈利最大判断是否应开工；(2）若效用函数U为U= (𝑋+10）（X为盈利，单位：万元）,按期望效用最大判断是否应开工.解：（1）期望盈利判断：开工的盈利=150.5+（-10）0.5=2。5万不开工的损失=-1万根据判断，应该开

8、工。（2）期望效用判断:开工的盈利= (15+10） 0。5+ （10+10） 0。5=2.5万不开工的损失= (1+10）=3万根据判断，应该不开工。8、（2014）A公司正在考虑今年增加一项市场计划。这个计划将使固定成本增加15000元。公司产品现售价每件15元,每件可变成本8元,公司当前的固定成本是55000元.计算：(1）用件数表示的新的盈亏平衡是多少?（2）在增加这项市场计划后，公司期望获利14000元，那么公司必须销售多少件？解：（1）15Q=8Q+（55000+15000）得到Q=10000件（2）15Q-8Q-70000=14000得到Q=12000件。9、（2014）某电子设

9、备制造厂所用的晶体管是由三家元件制造厂提供的，根据以往的记录有以下数据:元件制造厂次品率提供晶体管的份额10.020.1520。010.8030.030.05设着三家工厂的产品在仓库中是均匀混合的，且无区别的标志。求：(1）在仓库中随机地取一只晶体管，求它是次品的概率.（2）在仓库中随机取一只晶体管,若发现取到的是次品，问此次品出自第一家工厂的概率是多少?解：设A表示“取到的是一只次品，Bi（i=1，2，3）表示“所取到的产品是由第i家工厂提供的”,得到：P(B1）=0.15，P（B2）=0.80,P(B3）=0。05，P(AB1)=0。02，P（AB2)=0。01，P(AB3）=0。03（1

10、）P（A）= P(AB1） P（B1)+ P(A|B2） P（B2)+ P(AB13）* P（B3） =0。0125（2）贝叶斯公式P（B1A)=PAB1*P(B1)P(A)=0.02*0.150.0125=0.24来自第一家工厂的概率是0。24。10、（练习）某项目所生产的固定成本为16万元，单位变动成本为1500元，产品销售收入为26000 Q0.5+500Q（Q为产品的产销量）.试确定产品的盈利区域和最大盈利产量.解:（1）由题意可得，F=160000,w=1500，Tr=26000 Q0。5+500Q Tc=1500Q+160000 Pt=Tr-Tc=26000 Q0.51000Q-1

11、60000 在盈亏平衡点，存在Pt=0 即，26000 Q0。51000Q-160000=0 26Q0.5-Q-160=0 方法1设Q0。5=x,则Q=x2 方程可变为x2-26x+160=0 (x-10)(x-16）=0 x1=10，x2=16 即Q1=100,Q2=256 (2)求利润最大点产量,对x2-26x+160=0有dB/dQ=d(X226X-160)/dX=2X261=0 X=13；Q=169 答:该项目的盈利区域为100至256件之间,利润最大点产量为169件。四、计算题1、（2009年)某房地产开发经营公司设想开发建设住宅小区，经初步决定提出两个拟建方案。方案1是进行大规模开

12、发,方案2时进行小规模开发.大规模开发需要投资1.5亿元，小规模开发需要投资1亿元.建设经营期分为前2年和后4年两期考虑。根据对该地区房地产市场的调查、预测，前2年需求量较高的概率为0.7。如果前2年市场市场销售量较高，则后4年服务需求量较高的概率为0。9;如果前2年市场需求量较低，则后4年需求量肯定低。根据市场调研和预测，两个方案在市场需求高和低时的年损益见下表。试用决策树方法分析那种投资方案为最优方案。两个方案的年损益值（单位：万元）投资方案需求量高需求量低大规模开发53001000小规模开发30001000解：应该选择小规模开发。2、（2011)现有一小型国有企业重组项目，有两个重组方案

13、：中外合资和改为股份制。该项目已识别出3种风险：经济风险、技术风险和社会风险。假设将这三个因素的重要性两两相比，得到判别矩阵A，计算归一化后的矩阵的特征向量，并据此对三种风险重要性进行排序.(计算结果保留3位小数）8分解：在该项目方案中，社会风险最重要（0。641）,经济风险次之（0.238），技术风险第三(0.121）3、（2013年）某项目要经过5个工序，表1列出已识别出该项目的前5个风险,以及专家对该项目的评分，试用主观评分法对该项目进行评价。（设项目整体评价基准为0.6）解：最大风险权重值=85*5=200项目整体风险水平=112/200=0.56项目整体评价基准为0。6对比：0。56

14、0.6，项目整体风险水平小于项目整体评价标准，该项目整体风险水平可以接受，项目可以继续实施。4、（2014）甲公司正在考虑研制一种新的洗涤剂，目前甲公司拥有30%的洗涤剂市场，它的主要竞争对手乙公司将推出新产品的概率为0。6。如果这种情况发生，则甲公司占有70的市场份额的可能性是0.3，占有50的可能性为0.4，占有40的可能性为0。3.如果乙公司未能开发新产品进行对抗，则甲公司占有80的市场份额的可能性是0。8,而占有50与40%的可能性都是0。1.如果甲公司开发新产品失败,则将仍然保持现有的30%的市场份额.甲公司研制新产品成功的概率是0。8。试画出决策树,并计算甲公司至少占有50%的市场

15、份额的概率。P=(0。8*0.60。3）+（0.80。6*0.4）+（0.8*0。4*0。8）+（0。80.40。1）=0.144+0。192+0。256+0。032=0.624答:甲公司至少占有50的市场份额的概率是62。4%。四、计算题1、（2011年计算题)一个土方工程，要求总共挖土10000m3.每立方米的预算价格是50元.计划每天完成500m3，20天内完全完成，假设业主单位管理人员在开工后第九天早晨刚去上班时去测量，取得两个数据：已知挖完3500m3，ACWP=190000元。是进行费用偏差分析。（9分)1、求三个参数：BCWS=8*50050=200000元BCWP=350050=175000元实际支付费用ACWP=190000元每天的计划量=500*50=25000元2、偏差分析：（1）土方承包商工作费用超支了，超支额是BCWPACWP=175000-190000=